通常は当該ポートフォリオのリターンとベンチマークのリターンの差異の年率標準偏差で測定する。例えば、トラッキング・エラーが3％という場合、ポートフォリオのリターンと ...
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トラッキングエラーとはどういう意味ですか？
Tracking errorとはどういう意味ですか？
トラッキングエラーとアクティブリスクの違いは何ですか？
トラッキングエラーの数字が小さいとどうなりますか？
トラッキングエラーとは、ポートフォリオのリターンとベンチマークのリターンの差（アクティブリターン）を示す指標で、標準偏差で表される（下記式参照）。
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(1)推定 TE(トラッキングエラー)・・・対ベンチマークの代表的な相対リスク値. 概念としては｢ファンド収益率がベンチマーク収益率からどの程度乖離する可能性があるか ...
トラッキング・エラー分析、バリュー・アット・リスクなど、多種多様なツールで、リスクを分析できます。カスタム・ストレステストを実施して、ポートフォリオが次に ...
この誤差のことをトラッキング・エラーといいます。通常は当該ファンドのリターンとベンチマークのリターンとの差異を年率標準偏差で測定します。数値が大きいほど、 ...
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2008/08/01 · (2)バイアス・リターンの内訳と傾向性. 「バイアス・リターン」とはインデックス・ファンドのリターンとベンチマークのリターンの差で定義されるリターン ...
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トラッキングエラー｜証券用語解説集 ... ポートフォリオのリターンとベンチマークのリターンとの乖離の大きさを示す指標。アクティブリスクとも呼ばれる。 ポートフォリオの ...
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（注）四捨五入のため、各資産の内訳の合算は各資産合計と必ずしも一致しません。 ... トラッキングエラー）があります。トラッキングエラーが大きいということは、運用 ...