... under high frequency sampling . In Numerical mathematics and advanced applications 2011 ( pp . 841-849 ) . Berlin : Springer . 47. Kawai , R. , & Masuda , H. ( 2011 ) . On simulation of tempered stable random variates . Journal of ...
... Notes on estimating inverse - Gaussian and gamma subordinators under high- frequency sampling , Ann . Inst . Statist . Math . , 61 , 181–195 ( 2009 ) 10. Masuda , H. , Joint estimation of discretely observed stable Lévy processes with ...
For sequential tests, power studies are performed for the significance levels produced by combining two EDF tests. Power studies corresponding two both cases are presented in tables and graphs.
本書の主要目的は、エネルギーデリバティブの価格設定とリスク管理に関するアプローチを出来る限り多く取り上げ、各モデルについての議論を深め、それぞれが互いにどう関係 ...
最良情報データ抽出の数理的判断規準を示す
極値統計学とは、極端な自然現象や、ファイナンスなどに応用される。本書は、学生・実務家に向けた具体的なテキストである。